Monika Hadaś-Dyduch
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest ocena efektywności portfeli inwestycyjnych. Portfele utworzono na podstawie autorskiego algorytmu, który szczegółowo opisano w artykule. Zaproponowany sposób konstrukcji portfeli inwestycyjnych i ich ocena wymaga określenia zmienności i średniej stopy zwrotu zawartych w portfelu produktów strukturyzowanych, jak również określenia ryzyka każdego produktu. Parametry te obliczono na podstawie szeregu danych otrzymanego poprzez zastosowanie „przesuwnego okna wstecznego”, polegającego na tym, że każdy produkt strukturyzowany uwzględniony w badaniu uruchamiano hipotetycznie przez okres jednego roku co tydzień.

SŁOWA KLUCZOWE

produkty strukturyzowane, inwestycje alternatywne, produkty bankowe, portfel strukturyzowany, portfel

BIBLIOGRAFIA

Dyduch M. (2013), Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane, „Studia Ekonomiczne”, nr 124.

Hadaś-Dyduch M. (2013a), Inwestycje alternatywne na polskim rynku kapitałowym, [w:] Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne i informatyczne, „Studia Ekonomiczne”, nr 146, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.

Hadaś-Dyduch M. (2013b), Efektywność inwestycji w bankowe papiery wartościowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, nr 59, s. 525—534.

Hadaś-Dyduch M. (2013c), Ranking produktów strukturyzowanych wyemitowanych na polskim rynku finansowym w latach 2001—2010, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 2(34), s. 187—200.

Hadaś-Dyduch M. (2013d), Szacowanie efektywności wybranej strategii inwestowania w produkty strukturyzowane na polskim rynku kapitałowym, „Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe”, nr 768, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, nr 63, s. 169—180.

Hadaś-Dyduch M. (2013e), Współczesne formy gospodarowania kapitałem wobec ekonomicznych zjawisk kryzysowych, [w:] Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, Kos B. (red.), „Studia Ekonomiczne”, nr 136, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.

Hadaś-Dyduch M. (2014), Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Hadaś-Dyduch M. (2015a), Produkty strukturyzowane — analiza stóp zwrotu osiągniętych w latach 2000—2013, „Zeszyty Naukowe”, nr 5(941), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 131—151.

Hadaś-Dyduch M. (2015b), Wieloczynnikowa analiza wskaźników zmienności i ryzyka certyfikatów, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 232, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 58—71.

Węgrzyn T. (2014a), Analiza zadłużenia i jego dynamiki w kontekście doboru spółek do portfela w latach 2001—2011, [w:] Metody ilościowe, Forlicz S. (red.), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 7(45), s. 381—395.

Węgrzyn T. (2014b), Weryfikacja zastosowania metody porządkowania liniowego Hellwiga w kontekście doboru spółek do portfela. Analiza w latach 2001—2010, „Nauki o finansach”, nr 1(18), Wrocław, s. 87—97.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)