Celem artykułu jest ocena efektywności portfeli inwestycyjnych. Portfele utworzono na podstawie autorskiego algorytmu, który szczegółowo opisano w artykule. Zaproponowany sposób konstrukcji portfeli inwestycyjnych i ich ocena wymaga określenia zmienności i średniej stopy zwrotu zawartych w portfelu produktów strukturyzowanych, jak również określenia ryzyka każdego produktu. Parametry te obliczono na podstawie szeregu danych otrzymanego poprzez zastosowanie „przesuwnego okna wstecznego”, polegającego na tym, że każdy produkt strukturyzowany uwzględniony w badaniu uruchamiano hipotetycznie przez okres jednego roku co tydzień.
produkty strukturyzowane, inwestycje alternatywne, produkty bankowe, portfel strukturyzowany, portfel
Dyduch M. (2013), Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane, „Studia Ekonomiczne”, nr 124.
Hadaś-Dyduch M. (2013a), Inwestycje alternatywne na polskim rynku kapitałowym, [w:] Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne i informatyczne, „Studia Ekonomiczne”, nr 146, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
Hadaś-Dyduch M. (2013b), Efektywność inwestycji w bankowe papiery wartościowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, nr 59, s. 525—534.
Hadaś-Dyduch M. (2013c), Ranking produktów strukturyzowanych wyemitowanych na polskim rynku finansowym w latach 2001—2010, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 2(34), s. 187—200.
Hadaś-Dyduch M. (2013d), Szacowanie efektywności wybranej strategii inwestowania w produkty strukturyzowane na polskim rynku kapitałowym, „Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe”, nr 768, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, nr 63, s. 169—180.
Hadaś-Dyduch M. (2013e), Współczesne formy gospodarowania kapitałem wobec ekonomicznych zjawisk kryzysowych, [w:] Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, Kos B. (red.), „Studia Ekonomiczne”, nr 136, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
Hadaś-Dyduch M. (2014), Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Hadaś-Dyduch M. (2015a), Produkty strukturyzowane — analiza stóp zwrotu osiągniętych w latach 2000—2013, „Zeszyty Naukowe”, nr 5(941), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 131—151.
Hadaś-Dyduch M. (2015b), Wieloczynnikowa analiza wskaźników zmienności i ryzyka certyfikatów, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 232, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 58—71.
Węgrzyn T. (2014a), Analiza zadłużenia i jego dynamiki w kontekście doboru spółek do portfela w latach 2001—2011, [w:] Metody ilościowe, Forlicz S. (red.), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 7(45), s. 381—395.
Węgrzyn T. (2014b), Weryfikacja zastosowania metody porządkowania liniowego Hellwiga w kontekście doboru spółek do portfela. Analiza w latach 2001—2010, „Nauki o finansach”, nr 1(18), Wrocław, s. 87—97.
