Bogdan Ludwiczak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Przedmiotem artykułu jest zastosowanie metody CreditRiskPlus do testowania warunków skrajnych w procesie kredytowania. Pokazano możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem portfela kredytowego w ekspozycjach detalicznych. Rozważania ogólne zilustrowano przykładem zastosowania metody w wybranym banku spółdzielczym. Wskazano na możliwości wykorzystania metody do testowania warunków skrajnych oraz ustalania limitów obniżania zaangażowania kredytowego.

SŁOWA KLUCZOWE

portfel kredytowy, banki spółdzielcze, ryzyko kredytowe, zarządzanie ryzykiem, metoda CreditRiskPlus

BIBLIOGRAFIA

CreditRisk Plus: A Credit Risk Management Framework. Technical Document (1997), Credit Suisse Financial Products

Crouhy M., Galai D., Mark R. (2001), Risk Management, McGraw-Hill, New York

Jankowski M., Małysz R. (2009), Testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego, www.prmcia.pl

Raport o sytuacji banków w 2007 roku (2007), KNF, Warszawa

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (2013), KNF, Warszawa

Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (2013), KNF, Warszawa

Saunders A. (2001), Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)