Przedmiotem artykułu jest zastosowanie metody CreditRiskPlus do testowania warunków skrajnych w procesie kredytowania. Pokazano możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem portfela kredytowego w ekspozycjach detalicznych. Rozważania ogólne zilustrowano przykładem zastosowania metody w wybranym banku spółdzielczym. Wskazano na możliwości wykorzystania metody do testowania warunków skrajnych oraz ustalania limitów obniżania zaangażowania kredytowego.
portfel kredytowy, banki spółdzielcze, ryzyko kredytowe, zarządzanie ryzykiem, metoda CreditRiskPlus
CreditRisk Plus: A Credit Risk Management Framework. Technical Document (1997), Credit Suisse Financial Products
Crouhy M., Galai D., Mark R. (2001), Risk Management, McGraw-Hill, New York
Jankowski M., Małysz R. (2009), Testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego, www.prmcia.pl
Raport o sytuacji banków w 2007 roku (2007), KNF, Warszawa
Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (2013), KNF, Warszawa
Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (2013), KNF, Warszawa
Saunders A. (2001), Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
